ELW ELW 및 옵션의 민감도지표! [ 델타 감마 쎄타 베가 로 ]
델타(Delta)
감마(Gamma)
베가(Vega)
세타(Theta)
로
- 옵션의 델타*전환비율 기초주식의 변동에 따른 ELW 가격변화의 정도를 나타내는 지표
감마(Gamma)
- 금융자산가격의 1단위 변동에 대한 ELW 델타가 얼마나 변하는지 알려주는 지표.
- 감마가 크다는 것은 델타가 크게 변한다는 의미한다.
베가(Vega)
- ELW가격의 변화분 / 기초자산 변동성 변화분 변동성이 변화하게 될 때ELW의 가격이 얼마나 변하는지 알려주는 지표
세타(Theta)
- ELW가격의 변화분 / 시간의 변화분 하루동안 시간가치 하락으로 인한 ELW가치 하락 정도를 나타내는 지표
로
- 이자율의 변화에 따른 ELW 가격의 변화