시장에 참가하는 트레이더들에게 익숙하고 중요한 단어가 있다. 바로 리스크관리다. 우리말로 위험관리 또는 위기관리다. 리스크관리는 포지션을 가지고 있을 때 어느 정도의 리스크에 노출되어 있는지 뿐만 아니라, 어느 정도의 수익을 기대하고 있는지에 대해서 알아가는 과정이다. 

리스크노출과 손실제한, 위험보상배율의 설정은 함께 연동되어야 한다. 시세흐름에 대한 판단주체가 인간이든 컴퓨터든 진입후 결과는얼마든지 틀릴 수도 있고 맞을 수도 있다는 점이다. 따라서 여기에는 손실제한이라는 요소와 수익에 대한 목표설정이 있어야 한다는 점이다.

시장에 진입판단을 할때 먼저 위험보상배율에 대한 부분을 명확하게 인식해야 한다. 위험보상배율설정이란 예를 들면 1이라는 위험을 감수하는 대신 2라는 보상이 반드시 설정되어 있어야 한다는 것을 말한다. 즉, 위험보상배율은 최소 1:2 이상은 되어야 한다. 위험보상배율이 커질수록 진입횟수는 줄어들게 마련이고 진입에 더 신중해지게 마련이다. 이를 적용하면 지금 진입하는 자리와 시점이 설정한 리스크를 감내할만한 가치가 있는 자리인지에 대해서 더 많은 고민과 연구를 하게 된다.

2라는 목표수익구간이 있는 만큼 1이라는 손실구간도 명확하게 설정해야 하고 지켜야 한다는 점이다. 그래야 언제 발생할지 모르는 최악의 시나리오로 들어가지 않게 된다. 손실범위설정은 매번 거래에서 자신이 감내할 수 있는 최대 손실한도를 설정한다. 진입과 청산, 손절에 대한 판단근거를 바탕으로 전략에 입각한 매매의사결정은 판단의 오류나 성급함을 한번 필터링하는 효과를 기대할 수 있다.