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오버포지션의 위험성

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추석연휴중 사우디 아람코 원유시설에 대한 피폭 뉴스로 크루드오일은 어제 개장 직후 폭등 출발했습니다. 예를 들어 누군가 연휴기간중 금요일 55달러에 매도를 치고 주말 오버포지션을 했다면 결과는 다음과 같습니다.

 

ex) 1천만원 계좌에서 금요일 크루드오일 2계약 매도후 오버포지션 → 월요일 오전 급등에 따른 반대매매 청산.

 

크루드오일 1계약 증거금 : 3650달러(환율 1200원 적용시 1계약 증거금 438만원, 2계약 증거금 876만원)

55.00 → 62.00달러 : 크루드오일은 틱사이즈 0.01에 틱가치가 10불. 따라서 계약당 7000달러 손실, 2계약 14000달러 손실

환율 1200원 적용시 2계약은 1680만원 손실.

1천만원 계좌는 전액 손실 + 증권,선물사에 상환해야하는 돈은 추가로 680만원.

이렇게 계산이 됩니다. 레버리지가 큰 파생의 위험성이 단적으로 드러나는 부분입니다.

 

해외선물에서는 아시아증시 연초연휴나 추석, 설 명절 휴장 직후 거래가 작은 시간대에 가격변동이 크게 발생하는 경우가 1년에 한두번 정도는 있는 것 같습니다. 그래서 이런 기간중 오버포지션은 피하는게 좋습니다.

 

해외선물 헌터스로직-0008 2019-09-17.png

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