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ELW 및 옵션의 민감도지표! [ 델타 감마 쎄타 베가 로 ]

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델타(Delta)
  • 옵션의 델타*전환비율 기초주식의 변동에 따른 ELW 가격변화의 정도를 나타내는 지표

감마(Gamma)
  • 금융자산가격의 1단위 변동에 대한 ELW 델타가 얼마나 변하는지 알려주는 지표.
  • 감마가 크다는 것은 델타가 크게 변한다는 의미한다.

베가(Vega)
  • ELW가격의 변화분 / 기초자산 변동성 변화분 변동성이 변화하게 될 때ELW의 가격이 얼마나 변하는지 알려주는 지표

세타(Theta)
  • ELW가격의 변화분 / 시간의 변화분 하루동안 시간가치 하락으로 인한 ELW가치 하락 정도를 나타내는 지표


  • 이자율의 변화에 따른 ELW 가격의 변화