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HTS기초

키움 전략 만들기 및 적용

1. 사용자 정의 전략


사용자가 원하는 매매로직을 구체화하여 시스템 언어를 가지고 시스템을 구현합니다. 이를 임의의 종목에 적용시켜 얻어진 수익을 최대화 하기 위해 지표/변수/시간 최적화를 실행시켜 이익을 극대화 합니다.

≫ 사용자 전략 작성 방법

[자신의 로직 구체화]
전략명 : ROC와 0선 교차
로직 :
- ROC와 0선 교차활용
- 상향돌파시 매수
- 하향돌파시 매도
필요변수 :
- 적용기간
[시스템 언어화]
전략명 : ROC와 0선 교차
전략식 :
1. 매수진입/매도청산
A=ROC(C,적용기간); Crossup(A,0)
2. 매수청산/매도진입
A=ROC(C,적용기간); Crossdown(A,0)
필요변수 : 적용기간=14
[수식관리자 작성]
- 포지션별로 전략식작성
- 조건변수 설정
- 전략 설명 작성

자신의 로직을 구체화 합니다.
전략로직의 이름, 매매로직, 필요한 함수/데이터/변수를 정리합니다.
예시) 전략명 : ROC와 0선 교차
매매로직 : ROC가 0선을 상향 돌파시 매수
필요함수 : 상향돌파,하향돌파, ROC
필요변수 : 적용기간
로직을 시스템언어로 변형합니다.
예시) 매수 : ROC가 0선 상향 돌파시
A=ROC(C,적용기간);
Crossup(A,0)
매도 : ROC가 0선 하향 돌파시
A=ROC(C,적용기간);
Crossdown(A,0)
수식 관리자에 시스템 언어로 작성합니다.
차트 상단메뉴의 수식 버튼을 클릭하여, 수식관리자 창을 호출합니다.
수식관리자 창의 우측 메뉴 중 사용자 전략탭를 선택합니다.
상단의 새로만들기 버튼을 클릭하여, 수식 작성할 준비를 합니다.
전략명 입력란에 전략명을 입력합니다.
수식 입력란에 포지션별로 수식을 입력합니다.
- 시스템 언어를 이용하여 포지션 탭 별로 매매 수식을 입력합니다.
(포지션은 매수진입/매수청산/매도진입/매도청산)
- 포지션 수식탭 별로 수식과 신호 색상을 입력할 수 있습니다.
- 수식 작성시 함수명 기재후 괄호를 입력하면, 함수표기팁에 그 표기형식이 나타납니다.
- 수식 입력 후 ' // ' 기재하면, 한 줄의 주석(설명)을 달 수 있습니다.
- 멀티 라인 수식 작성이 가능합니다.
- 수식 이용에 이용되는 기본함수 목록은, 상단메뉴의 함수 설명을 선택 시 나타나는 하단의 도움말에
있습니다.

예시) 전략명을 ROC와 0선 교차, 매매수식을 포지션별로 작성하였습니다.
매수진입과 매도청산 포지션 수식을
'A=ROC( 종가,적용기간); 상향돌파(A,0)'
주석을 //을 이용하여
'//A는 ROC 를 의미 ' '//ROC지표가 0을 상향돌파를 의미함.

매매전략 변수를 입력합니다.
매매전략 설명을 작성합니다.
상단 메뉴의 오류검증 버튼을 선택하여 수식의 이상유무를 확인합니다.
.
모든 기재 사항을 확인한 후 , 암호화를 하려면 상단메뉴의 암호설정 버튼을 실행시킵니다.
모든 기재사항을 확인한 후 상단 메뉴의 저장 버튼을 선택하여 저장합니다.
저장한 전략은 사용자전략 리스트에서 확인할 수 있습니다.


≫ 사용자 전략 작성 방법
[시험 적용]
해당 종목에
조건설정한 후
시험 적용
[강제 청산]
강제청산
조건 설정하여
수익 관리
[최적화]
- 지표 최적화
- 변수 최적화
- 시간 최적화
[실전 적용]
해당 종목에
사용자 전략을
시뮬레이션 실행
[실전 적용]
수정된 전략을
실전에 적용

1. 시험 적용
자신이 만든 매매전략은 좌측 메뉴의 매매전략탭 내에 사용자 전략 폴더 목록에 나타납니다.
이를 차트에 적용시켜서 확인하고자 할 때는 전략명을 더블클릭 또는 drag & drop 으로 차트에 적용시킵니다.
매매 전략 조건을 설정하여 차트에 적용합니다.

종목 / 수량 : 전략에 적용할 종목과 수량을 나타냅니다.
포지션 설정
매수/매수 청산(매도)
매수 포지션 거래(매수 후 매수 청산(전매도))에만 시스템 설정을 적용합니다.
현물의 경우는 이 포지션만 사용할 수 있습니다.
매도/매도 청산(매수)
매도 포지션 거래(신규 매도 후 매도청산(환매수))에만 시스템 설정을 적용합니다.
모든 거래 허용
매수, 매도 포지션 모두 시스템 설정을 적용합니다.
주문 시작 신호
진입 신호
시스템을 차트에 적용한 후 처음 나오는 신호 진입신호부터 주문이 나가게 됩니다. 발생 첫 신호가 청산 신호이면, 주문이 첫 신호에서 안나가고 두번째 진입신호부터 나가게 됩니다.
모든 신호 : 시스템 적용 후 발생되는 모든 신호에 주문이 나갑니다.
신호시 주문처리
주문 적용
- 시험 적용 선택하신 시스템을 적용 수익성을 측정하여 최적의 조건을 찾는데 도움을 줍니다.
시험 적용에서는 시스템 매매는 불가능합니다.
- 주문창 연동
시스템을 적용하여 신호 발생시 주문창을 연동하여 보여줍니다.
주문창에서 사용자 주문을 하실 수 있습니다.
주문 시점
- 조건 만족시 : 시스템에 적용한 조건이 발생시 바로 주문이 들어갑니다.
- 봉 완성시
특정한 주기의 봉이 완성된 시점에 주문이 들어갑니다.
예를 들면 10분봉인 경우, 10분간의 봉이 완성된 후에 주문이 나가게 됩니다.
진입 가격과 청산 가격
- 시장에 진입(매수)하는 것과 시장에서 청산(매도)하는 두 가지를 각각 다른 가격으로 설정가능합니다.
- 신호가 시점으로 설정하는 경우, 매매 조건에 합당하게 되면 그 시점의 가격으로 지정가 주문이 나가게 됩니다.
- 신호가 ±1,2 단계 호가는 가격의 최소 가격단위로 주문이 나갑니다.
주문계좌와 비밀번호
알람
알람 선택할 수 있으며, 알람음을 변경시에는 버튼을 눌러 원하는 wave파일을 선택하시면 됩니다.
거래비용
거래 수수료 : 매매 진입 청산시 들어가는 모든 거래 수수료를 의미합니다. 원과 %로 설정할 수 있으며, 이는 ‘시스템 리포트’의 거래 결과와 거래 내역에 포함되어 수수료 차감 후의 거래 결과를 확인하실 수가 있습니다.
주문 편차 : 호가 공백이 생기거나 주문 실행 시점이 늦어 매매하고자 하는 가격보다 불리한 가격으로 매매가 체결된 경우 발생되는 가격 차이를 말합니다.

2. 강제청산
시험 적용후 효용을 극대화 하기 위하여 강제 청산을 설정합니다.
각 강제 청산 항목의 색상을 별도로 설정 할 수 있습니다.
항목 설명
최대 허용 손실 : 시스템의 가격이 최대 허용 손실 값을 초과하면 현재의 포지션을 청산합니다.
최대 수익 대비 하락
현재의 수익이 최대 수익에서 지정된 값만큼 감소하였을 때 그 포지션을 청산합니다.
포지션의 수익이 상승하면 최대 수익은 현재의 포지션으로 설정됩니다.
단 '% 수익 이후'를 설정해야만 적용이 가능합니다.
이 거래는 손실을 제한하는 것이 아니고 수익의 감소를 제한하는 것입니다.
최고(저)가 대비 하락(상승) : 진입 후 최고가 대비 지정된 값(%,Pt) 이하로 하락시 청산합니다.
목표 수익 : 목표 수익에 도달했을 때 현재의 포지션을 청산합니다.
최소 가격변화
지정한 특정 봉 이내에 매수일 경우는 상, 매도일 경우는 하로 변동폭이 없을 때 청산합니다.
당일 청산 : 당일 지정한 시간에 진입 포지션을 모두 청산합니다.
강제 청산 시점
봉완성시 : 신호가 발생한 봉이 완성되고 다음 봉이 생길 때 강제청산 주문이 나갑니다.
조건만족시 : 봉이 완성되기 전이라도 조건이 만족되었다면 강제청산에 의한 주문이 나갑니다.
시스템 트레이딩 설정 : 매매전략 설정창이 나타납니다. 이 설정창에서 변수를 수정할 수 있습니다.


3. 최적화
변수 최적화 : 사용자가 선택한 매매전략에 가장 적합한 변수를 찾아 줍니다.
[실행방법]
매매전략을 선택합니다.
선택한 전략의 수식 및 지표변수, 설명이 매매전략 설정 탭에 나타납니다.
수식 탭에서 매매전략을 확인 후, 지표변수 탭에서 변수 테스트를 위한 초기값, 종료값, 증가값을 설정합니다.
조건을 설정 (조건설정버튼) 후, 실행 시킵니다.
변수 최적화 결과가 도출되어 하단에 표시됩니다.
도출된 결과의 한 항목을 선택하여 상세보기 버튼을 클릭하면, 성과분석 결과를 볼 수 있습니다.


지표 최적화
매매전략(지표를 이용) 중 사용자의 요구(총손익선호, 승률선호 등)에 부합되는 지표를 찾아줍니다.
[실행방법]
사용자가 원하는 매매전략을 다수 선택합니다.
조건을 설정 후, 실행 시킵니다.
지표 최적화 결과가 도출되어 하단에 표시됩니다.

사용자의 선호에 부합되는 지표를 선택 후 상세보기를 선택하면, 성과분석결과를 볼 수 있습니다.


시간 최적화
사용자가 선택한 매매전략(변수/지표 최적화를 거쳐 도출됨)의 시간(결합할 봉의 개수)을 찾아 줍니다.
[실행방법]
사용자가 원하는 매매전략을 선택합니다.
조건을 설정 후, 결합할 봉의 개수의 시작값, 종료값, 증감값을 설정합니다.
실행시키면 하단으로 시간 최적화 결과가 도출됩니다.
사용자의 요구에 부합되는 결과를 선택하여, 상세보기를 선택하면 성과분석을 볼 수 있습니다.


4. 시뮬레이션
최적화를 통해서 얻어진 변수/지표/시간을 설정하여, 시뮬레이션합니다..


5. 리포트
시뮬레이션 결과의 리포트를 제공합니다. 이는 성과요약, 상세내역, 차트분석으로 구분되어 있습니다.
성과 요약
전체거래/매수거래/매도거래에 대한 손익요약, 거래횟수, 최대손익, 평균손익, 효율성에 대한 리포트를 제공합니다.


[성과요약 항목]
항목 구성요소 상세설명
손익요약 총손익 총이익 - 총손실
총수익 모든 이익거래의 누계
Profit Factor 총이익 / 총손실
총손실 모든 손실거래의 누계
거래횟수 총거래횟수 시스템의 총거래횟수
승률 수익거래수 / 총거래횟수
수익거래수 이익을 나타낸 거래횟수
손실거래수 손실을 나타낸 거래횟수
수익거래 평균 봉 개수 수익이 날 때까지의 평균 보유기간
손실거래 평균 봉 개수 손실이 날 때까지의 평균 보유기간
최대손익 최대수익 수익거래 중 최대수익을 낸 금액
최대연속수익금액 연속하여 나타난 수익금액합계의 최대값
최대연속수익거래 연속하여 나타난 수익거래합계의 최대값
최대손실 손실거래 중 최대손실을 낸 금액
최대연속손실금액 연속하여 나타난 손실금액합계의 최대값
최대연속손실거래 연속하여 나타난 손실거래합계의 최대값
평균손익 평균수익 총수익 / 손익거래수
평균손실 총수익 / 손실거래수
평균거래손익 총손익 / 총거래수
평균수익/평균손실 평균수익 / 평균손실
표준편차 표준편차
효율성 진입효율성 매수진입효율성과 매도진입효율성의 평균
매수진입효율성 (매수진입 후 최고가 - 매수진입가) / (매수진입 후 최고가 - 매수진입 후 최저가) * 100
매도진입효율성 (매도진입 후 최고가 - 매도진입가) / (매도진입 후 최고가 - 매도진입 후 최저가) * 100
청산효율성 매수청산효율성과 매도청산효율성의 평균
매수청산효율성 (매수청산가 - 매수청산 후 최저가) / (매수청산 후 최고가 - 매수청산 후 최저가) * 100
매도청산효율성 (매도청산가 - 매도청산 후 최저가) / (매도청산 후 최고가 - 매도청산 후 최저가) * 100
전체효율성 진입효율성 + 청산효율성 - 100
상세내역
시스템의 매매내역에 대한 일자/시간/가격/수익률 등을 제공합니다.
차트분석
그래프로 수익곡선, 거래별손익, 최대손실폭을 보여줍니다.

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