[선물복기] 장기 상승 추세를 지켜 내려는 외국인의 움직임 -투데이 종합시황 - 해외선물 에프오헌터스(포헌터스)

개장전 주요 재료

독일 정부 유럽재정안정메커니즘(ESM)을 비준, 다음달 10월 8일 ESM 기금이 출범 예정, 10월말부터 실제 자금운용과 집행 시작 예정
27일 추가 긴축안 발표를 앞두고 있는 스페인은 정치적 불안정이 지속, 여전히 전면적 구제금융 신청 여부를 미결정
미 상무부, 8월 신규 주택판매가 전월대비 0.3% 감소한 연율 37만3천채(계절 조정치)를 기록 발표. 예상치는 38만채. 신규주택 중간판매 가격 전년동월대비 17%나 급등, 20007년 3월 이후 최고치

금일 시장 특징

일별 선물 미결제약정 4045계약 증가 마감
차익거래 중심의 프로그램 매수세 유입, 1436억원 매수우위 마감
외국인 대규모 선물 매수세 유입, 5668계약 순매수
장마감 시장베이시스는 강한 콘탱고 상태로 마감 2.63
외국인 현물 매수세는 이번주 주춤
원달러 환율 4원90원 급락, 1116.20원 마감

오늘은 장 초반부터 외국인의 강한 선물 매수흐름이 특징이었다. 이로 인해 선물시장 베이시스가 다시 강한 콘탱고 상태로 돌아 갔고 프로그램 매수세도 차익거래를 중심으로 유입되며 1436억원 순매수로 마감했다. 일별 선물 미결제약정은 4045계약 증가한 상태로 마감했는데 이는 이번 주 매매패턴 흐름과는 상반된 모습이다. 어제 언급한 바와 같이 이번 주 선물시장의 미결제약정 흐름의 특징을 살펴보면 장중에 증가했다가 장후반에 거의 모두 청산하는 흐름을 지적했는데, 이는 조정이 깊지 않고 반등이 언제든지 나올 수 있는 부분을 염두한 움직임으로 해석했다. 시장의 메이져들은 아직 장기 추세의 이탈을 만들고 싶지 않은 모습이다. 주봉상의 장기 추세선을 지키고 싶어 하고 지난주 부터 발생한 골든크로스 영역을 큰 추세로 보고 움직이는 모습이다. 내일은 추석 연휴가 시작되기 전의 마지막 거래일로서 거래는 한산한 흐름이 될 가능성이 높아 보인다. 추석 연휴가 지나면 옵션만기일이 얼마 남지 않게 되고 그 동안 쌓아온 포지션을 본다면 강한 변동성은 기대하기 힘들어 보인다. 당분간 장기추세를 이탈하지 않으면서 오르락 내리락 하는 단기 마디만을 만들어 갈 가능성이 높다. 거래소 업종 중에서는 조선업종이 매력적으로 보인다. 조선업종의 조정과정에서 매수관점이 유효할 것으로 예상한다.

9월27일 목요일

21:30 미국 GDP 물가지수 (QoQ)

21:30 미국 GDP (QoQ)

21:30 미국 신규실업수당청구건수

21:30 미국 지속적인 실업수당 청구

21:30 미국 내구재 주문 (MoM)

21:30 미국 핵심내구재 주문 (MoM)

22:50 미국 블룸버그 소비자신뢰

23:00 미국 잠정주택판매 (MoM)

9월28일 금요일

00:00 미국 KC 연방준비은행 제조업

21:30 미국 개인지출 (MoM)