[선물복기] 주후반 버냉키 재료노출 경계감으로 하락마감. -투데이 종합시황 - 해외선물 에프오헌터스(포헌터스)

개장전 주요 재료

버냉키 연방준비제도(Fed) 의장의 잭슨홀 강연에 대한 관망세 지속 분위기
미국 연방준비제도이사회(FRB), 베이지북 보고서에서 7월~8월 초 미국 경제가 점진적으로 성장하고 있다고 진단, 베이지북은 오는 9월 12-13일 이틀 동안 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 금리 결정을 위한 기초 자료로 활용
미국 상무부, 2분기 GDP 성장률 수정치가 종전 속보치에서 밝혔던 1.5% 성장률을 1.7%로 상향 조정
마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재, 물가 안정이라는 정책 목표 달성을 위해 전통적인 통화정책을 뛰어넘는 예외적인 부양조치의 필요성 강조
앙겔라 메르켈 독일 총리, 향후 수개월간 유로존이 유럽연합(EU), 유럽중앙은행(ECB) 등과의 공조를 더 강화해야 한다며 위기 해결 의지를 재확인
미국 부동산중개인협회(NAR), 7월 미국 잠정주택 판매지수가 전월대비 2.4% 증가한 101.7을 기록

금일 시장 특징

일별 선물 미결제약정 2520계약 감소
선물시장베이시는 이론 베이시스를 하회하며 소폭 백워데이션 구간으로 진입
차익거래중심의 대규모 프로그램 매물 출회, 4451억원 매도우위 마감
외국인 현물 1506억원 순매도, 외국인 선물 4545계약 순매도
순차익 잔고는 4조 3천억원 수준을 정점으로 꺽이는 흐름 관찰
원달러환율 소폭 60전 상승, 1134.00원 마감
외국인 옵션시장에서 콜매도(34억원), 풋매수(61억원) 하방포지션 구축

외국인이 3거래일째 1000억원대의 현물 순매도를 보였다. 절대 금액상으로는 크지 않은 금액이다. 반면 파생시장에서 상대적으로 큰 물량으로 하방포지션을 구축한 상태다. 오늘까지 외국인의 9월물 누적선물포지션은 8780계약 순매도 상태. 그러나 이것은 단기적인 조정을 고려한 헷지성 투자전략의 움직임으로 판단된다. 단기 상승에 대한 차익실현의 움직임도 있고, 시가총액 1위의 삼성전자 악재를 고려한 대응자세로 해석할 수도 있다. 그간 강세흐름을 보였던 선물시장베이시스가 백워데이션으로 전환되었다. 한달여 기간동안 순차익잔고가 급증한 후 다시 줄어들기 시작하는 과정의 흐름은 주요 관찰대상이다. 증시는 조정마디가 뚜렷하게 나타났지만 국내 환시장의 움직임은 차분한 움직임을 유지하고 있다. 코스닥 지수는 달리는 조정의 형태로 장중 조정을 마무리하는 움직임을 보이고 있고, 일봉상의 신호흐름은 여전히 매수신호를 보여주고 있다. 선물시장베이시스, 순차익잔고축소 움직임, 외인 파생 하방포지션등에서 코스피는 조금 조심해야 하지만, 반등의 타이밍을 준비하는것이 좋아 보인다.

8월30일 목요일

03:00 미국 FED 베이지 북

21:30 미국 신규실업수당청구건수

21:30 미국 개인지출 (MoM)

21:30 미국 개인소득 (MoM)

21:30 미국 지속적인 실업수당 청구

21:30 미국 주요 개인소비지출 가격지수 (MoM)

22:50 미국 블룸버그 소비자신뢰

06:00 한국 제조 기업경기실사지수

8월31일 금요일

00:00 미국 KC 연방준비은행 제조업

01:00 미국 연쇄점 판매 (YoY)