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투데이 종합시황

[선물복기] 파생시장 머니게임의 논리로 지배된 옵션만기일의 급락세

개장전 주요 재료

  • 스페인의 추가 재정확충 방안(부가세 3%포인트 인상)에 대한 기대감
  • 미 연방준비제도(Fed) 추가 부양책 실시 기대가 약화, 지난달 19~20일 열린 FOMC 의사록, 참석자 19명중 12명이 자신의 경제 전망에 근거해 연준 재무제표 확대조치에 동의, 이 12명 가운데 11명은 오퍼레이션 트위스트를 우선 확대하는 것이 적절하다고 주장했고, 이에 따라 연준은 추가 부양 카드로 지난달 트위스트 연장을 도입
  • 월가 금융기관들이 줄줄이 미국의 2분기 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 하향 조정
  • 미국 5월중 무역적자 규모는 유가 하락과 수입 수요 둔화로 축소, 시장 예상치 보다는 부진
금일 시장 특징
  • 한국은행 기준금리 13개월만에 0.25%포인트 인하 (3.25%→3.00%)
  • 일별 선물 미결제약정 4824계약 증가
  • 외국인 선물 4490계약 순매도, 누적선물은 33633(억원) 순매도중
  • 마감동시호가에서 대규모 프로그램매물 출회되며 5809억원 매도우위 마감
  • 원달러 환율 급등 1151.50원 마감
옵션만기일 외국인의 현,선물 매도 공세로 결국 금일 코스피200지수는 종가 기준으로 234.66을 기록하며 지난 5월의 저점을 새롭게 썼고 코스피 지수는 41포인트 급락 마감했다. 전일 해외증시가 소폭 하락하고, 장중 한은 금통위 기준금리 인하 발표 뉴스에도 불구하고 장중 낙폭을 키워 갔다. 외국인은 신규 선물매도 포지션 4490계약을추가로 늘리며 현재까지 9월물 누적선물 매도량은 33633(억원)을 기록하고 있다. 

이번주 증시는 머니게임의 양상이 강한 모습이다. 즉, 파생시장의 포지션을 고려한 돈의 논리로 해외증시대비 조정폭이 더 큰 것으로 이해할 수 있다. 시장 지수가 급락하고 원달러 환율이 급등했지만 원달러 환율은 지난 6월 26일의 수준까지 오르지는 못하고 있는 모습이다. 그리고 현재 글 작성 시간중 스페인 10년물 국채금리는 오히려 하락하는 모습을 보여주고 있다. 유로존의 위기감보다는 향후 경기전망에 대한 우려감과 QE3(3차 양적완화) 실시 예상시점의 후퇴에 대한 실망이 재료로서 더 크게 반영됬다고 볼 수 있다. 

기술적인 측면에서 본다면 주봉상의 장기추세선 이탈과 33.3%의 조정라인을 벗어난 상태다. 그러나 외국인 선물매도포지션 33633(억원)는 다소 많은 규모의 싸이즈다. 외국인의 누적 선물 순매도 규모는 향후 더 커지기 힘들것으로 본다. 근 가격권 지지선으로는 선물 월봉상의 장기 추세 지지선 231.85수준이다.

7월12일 목요일
21:30 미국 신규실업수당 청구건수
21:30 미국 연속 실업수당 청구
21:30 미국 수입가격지수 (MoM)
22:50 미국 블룸버그 소비자신뢰
* 미 장마감 후 구글 실적발표

7월13일 금요일
* 미 개장전 JP모건체이스, 웰스파고 실적발표

03:00 미국 연방예산균형
04:40 미국 Fed 윌리엄스 뉴욕 연은총재 연설
21:30 미국 생산자물가지수 (MoM)
21:30 미국 주요 생산자물가지수 (MoM)
22:55 미국 미시건 인플레이션 기대
22:55 미국 미시건 소비자신뢰

02:00 유럽중앙은행 총재 Draghi의 연설

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주체별누적선물포지션.jpg (단위 억원)


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