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투데이 종합시황

[선물복기] 만기전후 외인의 장기추세에 대한 인식을 관찰해야 할 시점

개장전 주요 재료

  • 실적발표 시즌 개막 부담감과 스페인 10년만기 국채금리가 다시 7% 위로 상승하며 해외증시 하락마감
  • EU의회증언에서 마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재, 추가 기준금리 인하 등 적극적인 경기 부양책 발언으로 지수 하락폭을 제한
  • 컨퍼런스보드, 지난 6월달중 미국 고용추세지수 전월대비 0.7% 하락한 107.47을 기록, 지난해 4월 이후 가장 큰 하락폭
  • 10일 EU 재무장관회의에서 EU 각국은 경기침체 양상을 보이고 있는 스페인이 국내총생산(GDP)대비 3%인 재정긴축 목표 달성 시한을 오는 2014년까지로 늦춰줄 전망, 스페인은 올해 경제성장률 -1.7%를 기록할 것으로 예상

 금일 시장 특징

  • 외국인 선물 2672계약 순매도, 외국인 현물 1144억원 순매도
  • 외국인 누적선물은 23654(억원).
  • 일별 선물 미결제약정 1063계약 증가

옵션만기일을 이틀 앞두고 극심한 눈치보기 장세가 진행되고 있다. 장중 변동성이 작은 것은 아니지만, 현재의 구간 특성상 만기일까지 또는 만기일 이후에 변동성이 더 커질 수 있는 가능성이 큰 자리기 때문에 파생투자자뿐만 아니라 현물 투자자들에게도 현재의 자리는 매우 중요하다. 


지속적인 관찰대상이 되고 있는 외국인의 누적선물 매도량은 여전히 의미있는 변화는 없는 상태다. 외국인은 현재 23000(억원)이 넘는 대규모 선물매도 포지션을 보유하고 있을 뿐만 아니라 옵션에서도 하방포지션을 구축한 그림을 보여주고 있다. 최근 몇일간의 변화가 있다면 선물옵션 만기손익차트의 손익분기점 포인트가 조금씩 높아지고 있는 점도 관찰된다. 선물 시장 베이시스는 오랫동안 이론베이시스를 하회하며 프로그램매수를 유발시키지 못하는 상황이고 이것 때문에 순차익잔고의 흐름 역시 옆으로 게걸음을 보이고 있다.


만기일까지 시장의 변화가 상방으로 전개된다면 현재의 투자자별 포지션종합으로 보았을 때 일단 245수준인 1860수준이 행사 여부의 격전지가 될 가능성이 높아 보인다. 반대로 하방으로 전개될 경우 주봉상의 장기추세선 이탈과 33.3% 조정수준의 이탈이 강하게 전개될때 월봉상으로 보이는 추세선 지지까지 대략 선물지수 10포인트의 조정 마디를 예상해 볼수 있다. (아래 그림 참고)


이번주와 다음주까지의 외국인의 의지에 따라 새로운 마디가 나올 가능성이 높다. 일봉 차트에서 현재 8-34골든크로스 상태다. 현재까지 뚜렷한 수급개선의 변화흐름은 없지만, 일봉 차트상의 기술적인 측면에서는 상방이 아직 유리한 상태다. 아직은 반등의 가능성이 남아 있다는 부분이다. 그러나 반등의 시점이 늦춰진다면 반등은 어려워지게 된다. 지금은 상방과 하방 가능성을 모두 열어놓고 매매 키포인트에 따라 대응하고 리스크 관리를 해나가는 것이 중요하다. 


그리고 외국인의 장중 페이크를 쓸때 가장 많이 쓰는 방법중에 하나가 삼성전자 현물을 컨트롤하면서 파생시장을 움직이는 것이다. 이번 만기주 구간 매매에서 놓칠수 없는 필수 점검 부분이다. 


7월10일 화요일
20:30 미국 전미자영업연맹 소기업낙관지수
21:55 미국 레드북 (MoM)
23:00 미국 IBD/TIPP 경제 낙관

7월11일 수요일
* 미 개장전 매리어트 실적발표
21:30 미국 무역수지
23:00 미국 도매재고 (MoM)


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일별주체별누적선물포지션.jpg (단위 억원)


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