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파생기초

ELW

ELW 이해하기 (기초자산과 ELW가격)

  • 기초자산이 오르면 콜 ELW 가격은 무조건 오르나요?
  • 기초자산이 내리면 풋 ELW 가격은 무조건 오르나요? 

이 질문에 대한 답변을 먼저 한다면 항상 그렇지는 않다라는 점입니다.


기초자산의 방향을 정확히 예측했더라도 옵션이나 ELW의 경우는 시간가치가 소진되는 부분과 내재변동성 부분을 고려해야 하기 때문입니다.


앞서 올린 자료와 같이 내재변동성이 축소되면 방향예측이 맞더라도 내변손실로 인해 가격이 오히려 떨어지거나 충분히 반영되지 못하는 경우가 많습니다. 또한 만기에 임박하면 쎄타값에 폭이 커지기 때문에 시간가치가 빠르게 소진되면서 옵션이나 ELW의 가격을 낮추는 요인으로 작용하게 됩니다.


따라서 옵션이나 ELW의 경우 선물과 달리 방향성 뿐만 아니라 내재변동성이나 시간가치 세타 부분도 고려해야 함을 명심해야 합니다.




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