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파생기초

ELW

ELW 이해하기 (일별민감도지표 확인하기)

다음 그림은 ELW종목의 일별민감도지표입니다. 여기에서 I.V 부분이 내재변동성 부분인데 이 종목의 경우 변화폭이 상당히 큰 모습을 보여주고 있습니다. 일별 민감도지표는 장마감 동시호가에서 LP가 빠져나간후  왜곡되는 경우도 있기 때문에 일별 흐름을 확인하시더라도 장중 내재변동성 수위를 확인하시는 것이 좋습니다. 


그리고 LP가 대다수 물량을 쥐고 있는 경우 중요한 것은 일관성을 유지하고 있는지를 확인하는 것이 중요합니다. LP가 상장시점부터 상폐시점까지 시종일관 같은 값을 유지해 준다면 얼마나 좋겠습니까만은 그것을 기대하는 것은 사실상 불가능합니다. 오히려 투자자들에게 횡포를 부리는 듯한 호가제시와 호가스프레드, 내재변동성 변화를 보이는 때도 많습니니다. 따라서 가급적 일관성을 보이고 좋은 호가제시를 해주는 LP종목을 찾아 매매하는 것이 중요합니다.


ELW종목의 내재변동성확인.. 천번 만번을 강조해도 지나치지 않은 아주 중요한 부분입니다. 내재변동성 추이를 확인하는 것을 잊으시면 안된다는 점 꼭 기억하셔야 합니다.


일별민감도지표.jpg


이종목의 경우 3월19일과 20일을 기준으로 내재변동성 수치가 크게 변했는데요. 실제로는 이 시점을 기준으로 개인들 참여가 많아지면서 본격적으로 매매되기 시작했을 경우가 많습니다. 3월20일에서 4월6일까지 오는 과정에서의 내재변동성 변화폭도 사실 상당히 크다는 점.




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